Die berühmten anomalen „Killerwellen“, deren Existenz erst kürzlich bestätigt wurde, können nicht nur in den Ozeanen der Welt, sondern auch im Ozean der Finanzen existieren und tödliche Wirtschaftskrisen verursachen.
An Silvester 1995 traf eine einsame Welle in der Nordsee in der Nähe von Norwegen die Ölplattform Draupner - und riss sie weg. Die Plattform war mit einem Laserinstrument zur Messung der Höhe der vorbeilaufenden Wellen ausgestattet, das ihre Abmessungen registrierte - 25,6 m bei einem achtstöckigen Gebäude. Dieses Ereignis war die zuverlässigste Bestätigung für die Existenz halbmythischer anomaler „Killerwellen“.
Interessanterweise hatten die Wissenschaftler zunächst nur theoretische Beweise dafür, dass dies keine Fiktion war – mathematische Berechnungen des Briten Howell Peregrine. Moderne Satelliten, die die Weltmeere überwachen, zeichnen regelmäßig solche anomalen Wellen auf: Wie aus dem Nichts kommen sie über die Oberfläche – und verschwinden. Sie könnten für einige der ungeklärten Schiffswracks verantwortlich sein.
Der Grund für ihr Erscheinen ist unbekannt. Höchstwahrscheinlich werden sie durch das komplexe Zusammenspiel von Atmosphäre und Ozean, das Spiel von Drücken, Temperaturen und Strömungen erzeugt. Doch zurück zur Theorie. Und es zeigt, dass solche anomalen „Killerwellen“im Prinzip nicht nur in Wasser, sondern auch in jedem anderen Medium auftreten können, das den Gesetzen der Wellendynamik gehorcht.
Tatsächlich wurden solche Wellen 2007 in einem optischen Signal entdeckt, das sich entlang eines Glasfaserkabels bewegte. Seitdem werden anomale „Rogue Waves“im Mikrowellenbereich und in anderen Medien entdeckt. Aber was ist mit noch abstrakteren Systemen?
Zhenya Yan aus Peking glaubt, dass es solche gefährlichen Phänomene auch in der Finanzwelt geben kann, deren Verh alten bekanntlich ebenfalls stark von der Wellendynamik bestimmt wird. Es geht um Aktienhandel. Normalerweise modellieren und prognostizieren Experten das Verh alten von Aktienkursen auf der Grundlage des Black-Scholes-Modells, das unter anderem impliziert, dass Preisänderungen zufällig auftreten.
Dass dieses Modell der realen Volatilität der Marktsituation bei weitem nicht ideal entspricht, ist seit langem bekannt – aber es gibt keine würdigen Alternativen dazu. Erst kürzlich hat Vladimir Ivantsevich, der in Australien arbeitet, dafür ein eigenes Modell vorgeschlagen, das genau auf nichtlinearer Wellendynamik basiert. Ivantsevichs Modell hat alle Chancen, den wahren Sachverh alt besser zu beschreiben – und ihn vorherzusagen.
Dieses Modell wurde auch von Zhenya Yan zugrunde gelegt, der zeigte, dass die Existenz von anomalen Wellen, scharfen und plötzlichen Preissprüngen auch aus Ivantsevichs Berechnungen abgeleitet wird - auf einem Niveau, das weit über allen Erwartungen liegt. Vielleicht war die aktuelle Finanzkrise das Ergebnis solch komplexer Prozesse. Es sei denn natürlich, es ändert etwas.
Lesen Sie übrigens etwas über ein weiteres interessantes - und gefährliches - Wellenphänomen der Ozeane der Erde: "Physik des "toten Wassers".
